Inteligence na institucionální úrovni za 60 sekund

Atom Finance filtruje živá tržní data prostřednictvím prediktivních modelů vytvořených tak, aby oddělily signál od šumu, takže si prohlédnete méně grafů a budete jednat na méně pozicích s vyšším přesvědčením.

Jak model najde výhodu bez dohadů

Atom Finance přijímá data o vysokorychlostním trhu – ceny na úrovni ticků, hloubku knihy objednávek a zveřejnění maker – a prověřuje je pro nezřejmé korelace, které je obtížné ručně sledovat během celé obchodní seance ve Spojeném království.

Optimalizované vážení signálu. Každý datový tok je hodnocen oproti historické prediktivní hodnotě, která se ve výchozím nastavení nepovažuje za stejně důležitou.

Prahové hodnoty podložené daty. Vstupní a výstupní parametry jsou odvozeny od současných režimů volatility spíše než z pevných procent.

Průběžná rekalibrace. Modely jsou znovu váženy po ukončení každé relace, včetně překrytí Londýna a New Yorku.

Technická specifikace

Interval obnovy dat

250 ms

Korelační ohlédnutí

Rolování 90 sezení

Pokrytí aktiv

Akcie, FX (páry GBP), futures

Modelová rekvalifikace

Denně, po zavření

Doba nasazení

Méně než 60 sekund

Od připojení k realizaci ve třech krocích

Připojte se

Propojte svou makléřskou společnost prostřednictvím zabezpečené integrace rozhraní API, kterou si můžete přečíst jako první. Pověření se nikdy neukládají v prostém textu.

Analyzujte

Modelování rizik v reálném čase prozkoumá vaši stávající expozici proti aktuální volatilitě a korelačním datům.

Provést

Objednávky se zadávají automaticky, jakmile jsou splněny vaše vlastní prahové parametry, s možností ručního potvrzení, pokud se rozhodnete to vyžadovat.

Expozice, která se přizpůsobuje volatilitě, ne po ní

Statické stop-lossy reagují na cenu dodatečně. Atom Finance místo toho sleduje shluky volatility při jejich vytváření a snižuje velikost pozice před potvrzeným posunem režimu, spíše než čeká na překročení pevné prahové hodnoty.

To neodstraňuje tržní riziko. Změní se, když na to systém zareaguje, čímž se zmenší mezera mezi detekcí a akcí.

Vytvořeno pro odlišné obchodní styly, nikoli pro jednu strategii

Optimalizace skalpování

Cesty provádění citlivé na latenci upřednostňují rychlost směrování objednávek, což je vhodné pro pozice držené po několik sekund, spíše než pro celé relace.

Dlouhodobé vyvažování

Vícevektorová analýza zvažuje makrodata a rotaci sektorů, aby navrhla vyvažovací okna v souladu se čtvrtletními cykly vykazování.

Detekce arbitráže

Rozdíly mezi cenami mezi jednotlivými podniky v rámci LSE a souvisejících fondů likvidity jsou označeny během milisekund od divergence.

Na co se modelka dívá a na co nerozhoduje

Architektura modelu

Základní systém provozuje soubor modelů se zesíleným gradientem a modelů založených na sekvencích, z nichž každý se specializuje na jednu kategorii dat, spíše než se spojuje do jednoho neprůhledného modelu. Výstupy jsou sloučeny do jediného skóre spolehlivosti před vyhodnocením jakékoli prahové hodnoty.

Zdroj dat

Model podporují tři primární kategorie: tržní sentiment čerpaný z veřejných komentářů a zpráv, údaje o toku objednávek z propojených míst a makroekonomické zprávy pokrývající britské a americké indikátory. Žádná datová sada není exkluzivní pro jednoho klienta a žádná neobsahuje neveřejné informace.

Soulad a kontrola

Atom Finance nedrží finanční prostředky klientů a neposkytuje personalizované finanční poradenství. Každá automatizovaná akce je omezena vámi nastavenými parametry – limity velikosti pozice, maximální čerpání a omezení aktiv – a lze ji kdykoli pozastavit. Konečné rozhodnutí zůstává po celou dobu na majiteli účtu.