Scalping optimalizálás
A várakozási idő érzékeny végrehajtási utak előnyben részesítik a megbízások átirányítási sebességét, amely a másodpercekig megtartott pozíciókhoz igazodik, nem pedig a teljes munkamenetekhez.
Kvantitatív él / Automatizált logika
Az Atom Finance az élő piaci adatokat a jel és a zaj elkülönítésére épített prediktív modelleken keresztül szűri, így kevesebb diagramot tekinthet át, és kevesebb, nagyobb meggyőződésű pozíciót követhet.
Prediktív pontosság
Az Atom Finance nagy sebességű piaci adatokat fogad be – tick-szintű árazás, megbízási könyv mélysége és makrókiadások –, és szűri azokat a nem nyilvánvaló összefüggésekre, amelyeket nehéz manuálisan nyomon követni a teljes brit kereskedés során.
| Adatfrissítési időköz | 250 ms |
|---|---|
| Korrelációs visszatekintés | Gördülő 90 ülés |
| Eszközfedezet | Részvények, deviza (GBP párok), határidős ügyletek |
| Modell átképzés | Naponta, zárás után |
| Telepítési idő | 60 másodperc alatt |
Egy kattintással történő telepítés
Kapcsolja össze brókercégét egy biztonságos, olvasás előtti API-integráción keresztül. A hitelesítő adatokat soha nem tároljuk egyszerű szövegként.
A valós idejű kockázati modellezés megvizsgálja a fennálló kitettséget az élő volatilitási és korrelációs adatok alapján.
A rendelések automatikusan feladásra kerülnek, amint az egyéni küszöbparaméterek teljesülnek, és kézi megerősítés is elérhető, ha úgy dönt, hogy igényli.
Dinamikus kockázatcsökkentés
A statikus stop-loss utólag reagál az árra. Az Atom Finance ehelyett követi a volatilitási klasztereket, amint azok kialakulnak, és csökkenti a pozícióméretet a megerősített rendszerváltás előtt, ahelyett, hogy egy rögzített küszöb átlépésére várna.
Ez nem szünteti meg a piaci kockázatot. Megváltozik, amikor a rendszer reagál rá, csökkentve az észlelés és a cselekvés közötti rést.
Csak az árküszöb átlépése után módosítja a pozíciót.
Beállítja az expozíciót a volatilitási klaszterek kialakulásakor.
Alkalmazások
A várakozási idő érzékeny végrehajtási utak előnyben részesítik a megbízások átirányítási sebességét, amely a másodpercekig megtartott pozíciókhoz igazodik, nem pedig a teljes munkamenetekhez.
A többvektoros elemzés mérlegeli a makroadatokat és a szektorrotációt, hogy javaslatot tegyen a negyedéves jelentési ciklusokhoz igazodó ablakok kiegyensúlyozására.
A helyszínek közötti áreltéréseket az LSE és a kapcsolódó likviditási poolok között az eltérést követő ezredmásodperceken belül megjelöljük.
Módszertan
Az alaprendszer gradiens-növelt és szekvencia-alapú modellek együttesét futtatja, amelyek mindegyike egyetlen adatkategóriára specializálódott, nem pedig egyetlen átláthatatlan modellbe kombinálva. A kimenetek egyetlen megbízhatósági pontszámmá egyesülnek, mielőtt bármilyen küszöbértéket kiértékelnénk.
Három elsődleges kategória táplálja a modellt: a nyilvános kommentárokból és hírcsatornákból származó piaci hangulat, a kapcsolódó helyszínekről származó rendelési adatok, valamint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok mutatóit lefedő makrogazdasági közlemények. Egyetlen adatkészlet sem kizárólag egyetlen ügyfélre vonatkozik, és egyik sem tartalmaz nem nyilvános információkat.
Az Atom Finance nem tart az ügyfelek pénzét, és nem nyújt személyre szabott pénzügyi tanácsot. Minden automatizált műveletet az Ön által beállított paraméterek – pozícióméret-korlátok, maximális lehívás és eszközkorlátozások – korlátoznak, és bármikor szüneteltethetők. A végső döntési jogkör mindvégig a számlatulajdonosnál marad.