Ottimizzazione dello scalping
I percorsi di esecuzione sensibili alla latenza danno priorità alla velocità di instradamento degli ordini, adatta a posizioni mantenute per secondi piuttosto che a sessioni complete.
Edge quantitativo/logica automatizzata
Atom Finance filtra i dati di mercato in tempo reale attraverso modelli predittivi creati per separare il segnale dal rumore, così puoi rivedere meno grafici e agire su meno posizioni con maggiore convinzione.
Precisione predittiva
Atom Finance acquisisce dati di mercato ad alta velocità (prezzi a livello di tick, profondità del portafoglio ordini e rilasci macro) e li analizza per correlazioni non ovvie che sono difficili da monitorare manualmente durante un'intera sessione di negoziazione del Regno Unito.
| Intervallo di aggiornamento dei dati | 250 ms |
|---|---|
| Ricerca della correlazione | 90 sessioni consecutive |
| Copertura patrimoniale | Azioni, FX (coppie GBP), Futures |
| Riqualificazione del modello | Ogni giorno, dopo la chiusura |
| Tempo di distribuzione | Meno di 60 secondi |
Distribuzione con un clic
Collega la tua attività di intermediazione tramite un'integrazione API sicura e di prima lettura. Le credenziali non vengono mai archiviate in testo normale.
La modellazione del rischio in tempo reale analizza la tua esposizione esistente rispetto alla volatilità in tempo reale e ai dati di correlazione.
Gli ordini vengono effettuati automaticamente una volta soddisfatti i parametri di soglia personalizzati, con la conferma manuale disponibile se scegli di richiederla.
Mitigazione dinamica del rischio
Gli stop loss statici reagiscono al prezzo dopo il fatto. Atom Finance traccia invece i cluster di volatilità man mano che si formano e riduce il dimensionamento della posizione in vista di un cambiamento di regime confermato, anziché attendere il superamento di una soglia fissa.
Ciò non elimina il rischio di mercato. Cambia quando il sistema risponde, riducendo il divario tra rilevamento e azione.
Aggiusta la posizione solo dopo che viene superata una soglia di prezzo.
Adegua l'esposizione man mano che si formano cluster di volatilità.
Applicazioni
I percorsi di esecuzione sensibili alla latenza danno priorità alla velocità di instradamento degli ordini, adatta a posizioni mantenute per secondi piuttosto che a sessioni complete.
L’analisi multivettoriale valuta i dati macro e la rotazione settoriale per proporre finestre di ribilanciamento allineate ai cicli di rendicontazione trimestrale.
Le discrepanze di prezzo tra sedi diverse tra LSE e i pool di liquidità collegati vengono segnalate entro pochi millisecondi di divergenza.
Metodologia
Il sistema centrale esegue un insieme di modelli potenziati dal gradiente e basati su sequenze, ciascuno specializzato per una singola categoria di dati anziché combinati in un unico modello opaco. I risultati vengono uniti in un unico punteggio di confidenza prima che venga valutata qualsiasi soglia.
Tre categorie principali alimentano il modello: il sentiment del mercato ricavato dai commenti pubblici e dalle notizie, i dati sul flusso degli ordini provenienti dalle sedi collegate e i comunicati macroeconomici che coprono gli indicatori del Regno Unito e degli Stati Uniti. Nessun set di dati è esclusivo per un singolo cliente e nessuno include informazioni non pubbliche.
Atom Finance non detiene i fondi dei clienti e non fornisce consulenza finanziaria personalizzata. Ogni azione automatizzata è vincolata ai parametri impostati da te (limiti sulle dimensioni della posizione, prelievo massimo e restrizioni sugli asset) e può essere messa in pausa in qualsiasi momento. L'autorità decisionale finale rimane sempre del titolare del conto.