スキャルピングの最適化
レイテンシーに敏感な実行パスは注文ルーティング速度を優先し、フルセッションではなく数秒間保持されるポジションに適しています。
定量的なエッジ/自動化されたロジック
Atom Finance は、シグナルとノイズを分離するために構築された予測モデルを通じてライブ市場データをフィルター処理するため、レビューするチャートの数が減り、より少ない確信度の高いポジションに基づいて行動することができます。
予測精度
Atom Finance は、ティックレベルの価格設定、オーダーブックの深さ、マクロリリースなどの高速市場データを取り込み、英国の取引セッション全体にわたって手動で追跡するのが難しい、明白ではない相関関係をスクリーニングします。
| データ更新間隔 | 250ミリ秒 |
|---|---|
| 相関関係のルックバック | ローリング90セッション |
| 資産範囲 | 株式、FX（ポンドペア）、先物 |
| モデルの再トレーニング | 毎日、閉店後 |
| 導入時間 | 60秒未満 |
ワンクリックで導入
安全なリードファースト API 統合を通じて証券会社をリンクします。資格情報がプレーン テキストで保存されることはありません。
リアルタイムのリスク モデリングは、ライブ ボラティリティおよび相関データに対して既存のエクスポージャーをスキャンします。
カスタムしきい値パラメータが満たされると注文は自動的に行われますが、必要に応じて手動で確認することもできます。
動的なリスクの軽減
静的なストップロスは事後に価格に反応します。 Atom Finance は、固定しきい値が突破されるのを待つのではなく、ボラティリティ クラスターの形成時に追跡し、確認されたレジーム シフトに先立ってポジションのサイジングを減らします。
これでは市場リスクが除去されるわけではありません。システムがそれに応答すると変化し、検出とアクションの間のギャップが狭まります。
価格のしきい値を超えた場合にのみポジションを調整します。
ボラティリティのクラスタリングが形成されるにつれてエクスポージャを調整します。
アプリケーション
レイテンシーに敏感な実行パスは注文ルーティング速度を優先し、フルセッションではなく数秒間保持されるポジションに適しています。
マルチベクトル分析はマクロデータとセクターローテーションを比較検討し、四半期報告サイクルに合わせたリバランスウィンドウを提案します。
LSE と接続された流動性プール全体にわたる会場間の価格の差異は、乖離からミリ秒以内にフラグが立てられます。
方法論
コア システムは、勾配ブースト モデルとシーケンス ベースのモデルのアンサンブルを実行します。各モデルは、1 つの不透明なモデルに結合されるのではなく、単一のデータ カテゴリに特化されています。出力は、しきい値が評価される前に、単一の信頼スコアにマージされます。
3 つの主要なカテゴリがモデルにフィードされます。パブリック コメンタリーやニュース電信から引き出された市場センチメント、接続された会場からの注文フロー データ、および英国と米国の指標をカバーするマクロ経済リリースです。単一のクライアント専用のデータセットはなく、非公開情報を含むデータセットもありません。
Atom Finance は顧客の資金を保持しておらず、個別の財務アドバイスも提供しません。すべての自動アクションは、ポジション サイズ制限、最大ドローダウン、資産制限など、設定したパラメーターによって制限されており、いつでも一時停止できます。最終的な決定権限はアカウント所有者に残ります。