Skalpinga optimizācija
No latentuma jutīgiem izpildes ceļiem prioritāte ir pasūtījuma maršrutēšanas ātrums, kas ir piemērots pozīcijām, kas tiek turētas sekundes, nevis pilnām sesijām.
Kvantitatīvā mala / automatizētā loģika
Atom Finance filtrē tiešos tirgus datus, izmantojot prognozējošos modeļus, kas izveidoti, lai atdalītu signālu no trokšņa, lai jūs varētu pārskatīt mazāk diagrammu un rīkoties saskaņā ar mazākām pozīcijām ar augstāku pārliecību.
Paredzamā precizitāte
Atom Finance uzņem ātrdarbīgus tirgus datus — cenu noteikšanas līmeni, pasūtījumu grāmatas dziļumu un makro izlaidumus — un pārbauda tos, lai atklātu acīmredzamas korelācijas, kuras ir grūti manuāli izsekot visā Apvienotās Karalistes tirdzniecības sesijā.
| Datu atsvaidzināšanas intervāls | 250 ms |
|---|---|
| Korelācijas apskats | Ritošā 90 sesijas |
| Aktīvu segums | Akcijas, FX (GBP pāri), fjūčeri |
| Modeļu pārkvalifikācija | Katru dienu, pēc slēgšanas |
| Izvēršanas laiks | Mazāk par 60 sekundēm |
Izvietošana ar vienu klikšķi
Saistiet savu starpniecību, izmantojot drošu API integrāciju, kas vispirms jālasa. Akreditācijas dati nekad netiek saglabāti vienkāršā tekstā.
Reāllaika riska modelēšana skenē jūsu esošo ekspozīciju pret reāllaika nepastāvības un korelācijas datiem.
Pasūtījumi tiek veikti automātiski, tiklīdz jūsu pielāgotie sliekšņa parametri ir sasniegti, un ir pieejams manuāls apstiprinājums, ja vēlaties to pieprasīt.
Dinamiskā riska mazināšana
Statiskie stop-losses uz cenu reaģē pēc fakta. Tā vietā Atom Finance izseko nepastāvības klasterus, kad tie veidojas, un samazina pozīcijas izmērus pirms apstiprinātas režīma maiņas, nevis gaida, kad tiks pārkāpts fiksēts slieksnis.
Tas nenovērš tirgus risku. Tas mainās, kad sistēma uz to reaģē, samazinot plaisu starp noteikšanu un darbību.
Pielāgo pozīciju tikai pēc cenas sliekšņa pārkāpšanas.
Pielāgo ekspozīciju, veidojoties nepastāvības klasteriem.
Lietojumprogrammas
No latentuma jutīgiem izpildes ceļiem prioritāte ir pasūtījuma maršrutēšanas ātrums, kas ir piemērots pozīcijām, kas tiek turētas sekundes, nevis pilnām sesijām.
Vairāku vektoru analīze sver makro datus un sektoru rotāciju, lai ierosinātu logu līdzsvarošanu, kas saskaņota ar ceturkšņa pārskatu cikliem.
Cenu neatbilstības dažādās vietās LSE un saistītajos likviditātes portfeļos tiek atzīmētas milisekundēs pēc atšķirības.
Metodoloģija
Pamatsistēma darbojas ar gradientu pastiprinātu un uz secību balstītu modeļu kopumu, no kuriem katrs ir specializēts vienai datu kategorijai, nevis apvienots vienā necaurspīdīgā modelī. Pirms jebkura sliekšņa novērtēšanas rezultāti tiek apvienoti vienā ticamības rādītājā.
Trīs galvenās kategorijas nodrošina modeli: tirgus noskaņojums, kas iegūts no publiskiem komentāriem un ziņu vadiem, pasūtījumu plūsmas dati no saistītajām vietām un makroekonomikas izlaidumi, kas aptver Apvienotās Karalistes un ASV rādītājus. Neviena datu kopa nav ekskluzīva vienam klientam, un neviena neietver nepublisku informāciju.
Atom Finance neglabā klientu līdzekļus un nesniedz personalizētas finanšu konsultācijas. Katru automatizēto darbību ierobežo jūsu iestatītie parametri — pozīcijas lieluma ierobežojumi, maksimālā izņemšana un līdzekļu ierobežojumi — un to var jebkurā laikā apturēt. Galīgā lēmuma pilnvaras visu laiku paliek konta turētājam.